• Bots Investimento | Robôs de Investimento

Negociando com Força Relativa

Atualizado: 5 de abr.

Você sabe que a força relativa pode nos ajudar na negociação de ações mais fortes? Sim! Você ouviu direito. A Força Relativa é uma estratégia de impulso que nos ajuda a identificar ações fortes para negociação em comparação com o Índice. Com a ajuda da Força Relativa, os comerciantes procurarão as empresas que superaram seus pares ou o índice, subindo mais ou caindo menos em comparação com os pares ou o índice.


A força relativa nos ajuda a prever que as tendências atualmente exibidas pelas ações continuarão por tempo suficiente e podemos obter um retorno positivo. No entanto, os comerciantes devem notar que é diferente do Índice de Força Relativa.


Então, sem mais delongas, vamos entender o que significa Força Relativa e como podemos negociar com ela:


Negociando com Força Relativa
Negociando com Força Relativa

O que é Força Relativa (RS)?

A Força Relativa refere-se à medição do desempenho da ação em comparação com seu benchmark ou outra ação. O RS compara o desempenho da ação “X” versus “Y”, medido ao longo de um período. Por exemplo, “X” pode aumentar mais ou menos que “Y” em um mercado em alta ou “X” pode cair mais ou menos em comparação com “Y” em um mercado em queda. É uma das ferramentas para investir impulso .


Essa medida nos ajuda a identificar os títulos mais fortes e os mais fracos ou quaisquer classes de ativos no mercado financeiro. Normalmente, as ações que exibem RS forte ou fraco em um determinado período de tempo tendem a continuar avançando. Deve-se notar que a análise RS pode ser aplicada a quaisquer ações domésticas ou internacionais , índices de ações , índices de renda fixa, moedas , commodities e quaisquer outras classes de ativos.


Você já deve ter ouvido falar sobre beta e alfa ao estudar estatística na escola? Se não, vamos recapitular esses conceitos neste contexto. Não se preocupe, não seremos muito estatísticos!


Beta e Alfa? Por que estamos falando deles aqui?

Beta é uma medida de volatilidade em relação a um benchmark, e na verdade é mais fácil falar sobre beta primeiro. Ele nos ajuda a medir o risco sistemático de um título ou carteira em comparação com um índice.


Considerando que o Alpha é o excesso de retorno sobre um investimento ou uma ação após o ajuste para volatilidade relacionada ao mercado e flutuações aleatórias. Alpha é um dos principais indicadores de gestão de risco quando se trata de analisar fundos mútuos , ações e títulos . De certa forma, ele informa aos investidores se um ativo teve um desempenho consistentemente melhor ou pior do que seu beta prevê. Portanto, alfa mais de 0 significa que uma ação teve um desempenho superior e menos de 0 significa que uma ação teve um desempenho inferior após o ajuste da volatilidade.


Deve-se notar que as ações com beta alto seriam mais lucrativas, mas também são mais arriscadas. As ações com beta alto também podem ter um alfa negativo, o que significa que, embora mais voláteis, suas tendências em comparação com um índice podem ser de baixa. Portanto, quando o alfa é comparado entre as ações, ele nos fornece uma medida de força relativa e as listas de ações podem ser classificadas por alfa para mostrar quais ações são as mais fortes.


Cálculo da Força da Relação

Agora vamos ao cálculo de RS. O RS é calculado usando a fórmula abaixo para comparar a mudança de preço de uma ação com uma mudança nos preços do índice.


RS= Preço da Ação / Preço do Índice


Para calcular o RS de uma ação para a outra, onde N é a primeira ação e N2 é a ação com a qual estamos comparando é como abaixo:


RS = N Preço da Ação / N2 Preço da Ação


Deve-se notar que o período de ambos os ativos deve ser o mesmo, como um dia ou um ano.


Como funciona a Força Relativa?

Agora que entendemos o que realmente significa RS e como podemos calcular o mesmo, vamos discutir como podemos negociar ações mais fortes usando RS com a ajuda de um exemplo - Reliance India Ltd.


Negociando com Força Relativa
Negociando com Força Relativa

No gráfico diário acima da Reliance India Ltd. Traçamos a linha RS em comparação com o Nifty 50 dos últimos 55 períodos.


Deve-se notar que quando a linha RS cruza acima de 0, podemos dizer que a ação está superando o índice e quando cruza abaixo de 0, a ação está com desempenho inferior ao índice. Assim, no gráfico acima, podemos ver que em 24 de março , como a linha RS cruzou a linha 0 quando a fase de alta da ação começou. Isso mostra que a ação está ficando forte e superando o índice à medida que os preços estão subindo. Os comerciantes podem seguir a tendência e obter lucros até que a linha RS ultrapasse a linha 0.


Deve-se notar também que os comerciantes também devem usar outros indicadores técnicos , como supertendência , média móvel , volume etc. junto com a linha RS. Também usar gráficos de pontos e figuras ajudará os comerciantes a filtrar o ruído no mercado.


Mas a questão vem como identificamos as ações que cruzaram a linha 0 e estão com desempenho superior ou inferior ao índice ou aos setores.


Diferença entre Força Relativa e Índice de Força Relativa

Como dissemos no início, RS é diferente de RSI. O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador de momento que mede a magnitude das mudanças recentes de preços para avaliar as condições de sobrecompra ou sobrevenda no preço de uma ação ou outro ativo.


A principal diferença entre força relativa e RSI é uma diferença de perspectiva. A força relativa nos informa sobre o valor de uma ação em comparação com outra ação, índice ou setor, enquanto o RSI informa sobre o desempenho de uma ação em comparação com o desempenho recente da mesma ação.


Resultado final

Deve-se notar que negociar com força relativa requer uma estratégia. Os comerciantes não devem comprar aleatoriamente uma ação forte. Eles ainda precisam seguir um plano de negociação que defina como e onde eles podem entrar, como controlar o risco, o tamanho da posição e também como sair da ação. A força relativa nos dá uma ideia de negociar ações mais fortes. Esperamos que você tenha achado este blog informativo e use as informações em seu potencial máximo no mundo prático.


Bons Investimentos :)

Bots Investimento | Robôs de Investimento

8 visualizações0 comentário

Posts recentes

Ver tudo