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9 tipos de indicadores de volume que um trader deve conhecer

Atualizado: 5 de abr.

A análise do indicador de volume é um parâmetro técnico importante que é ignorado pelos traders, especialmente os traders iniciantes.


O volume desempenha um papel importante na análise técnica que ajuda a confirmar tendências e padrões.


Também indica quantas ações foram compradas e vendidas no mercado em um determinado período. Isso nos ajuda a avaliar como outros traders estão percebendo o mercado.


Um dos principais benefícios do volume é que ele leva ao movimento do preço da ação, ou seja, nos dá sinais antecipados quando o movimento do preço vai continuar ou reverter. Portanto, os indicadores de volume são medidas úteis para um trader.


Antes de discutir os 9 tipos de indicadores de volume, deixe-nos saber qual é o significado do volume alto e baixo no mercado de ações:


9 tipos de indicadores de volume que um trader deve conhecer
9 tipos de indicadores de volume que um trader deve conhecer

Importância do alto volume:

Alto volume indica mais interesse no estoque e a presença de compradores e vendedores nesse estoque.


Quando a ação está em tendência de alta e há um aumento no volume junto com a tendência de alta em andamento, as ações continuarão a subir.


Isso indica que mais e mais compradores estão interessados ​​em comprar essa ação.


Da mesma forma, quando a ação está em tendência de baixa e há um aumento no volume junto com a tendência de baixa em andamento, as ações continuarão a cair.


Como indica que mais e mais vendedores estão interessados ​​em vender esse estoque.


A partir do gráfico diário da Reliance Ltd. Podemos ver como o aumento de volume está levando os preços das ações:


Importância do baixo volume:

Baixo volume indica falta de interesse nesse estoque específico.


Quando o estoque está subindo e o volume está caindo, isso indica que o interesse dos compradores diminuiu no estoque e a tendência de alta vai reverter.


Da mesma forma, quando o estoque está caindo e o volume está caindo, isso indica que o interesse dos vendedores diminuiu no estoque e a tendência de baixa será revertida.


Tendo entendido a importância do volume alto e baixo, agora vamos discutir 9 tipos de indicadores de volume que ajudarão os traders a analisar o volume na negociação:


1. Indicador de saldo:

On Balance Volume (OBV) é o indicador de volume que calcula a pressão de compra e venda como um indicador cumulativo que soma o volume nos dias de alta e subtrai o volume nos dias de baixa.


Quando a ação fecha acima do fechamento anterior, todo o volume do dia é considerado volume superior.


Da mesma forma, quando o estoque fecha mais baixo do que o fechamento anterior, todo o volume do dia é considerado volume de baixa.


Em vez do valor, deve-se focar em sua direção.


Quando tanto o preço quanto o OBV estão atingindo picos e vales mais altos, é provável que a tendência de alta continue conforme mostrado abaixo:


Quando tanto o preço quanto o OBV estão atingindo picos e vales mais baixos, é provável que a tendência de queda continue conforme mostrado abaixo:


Quando o preço continua a atingir picos mais altos, mas o OBV atinge picos mais baixos, é provável que a tendência de alta falhe, conhecida como divergência negativa.

Quando o preço continua a fazer vales mais baixos e o OBV faz vales mais altos, então a tendência de queda é falhar, conhecida como divergência positiva.


Este indicador é calculado adicionando o volume do dia a um total cumulativo quando o preço do título fecha e subtraindo o volume do dia quando o preço do título fecha.


Se o fechamento de hoje for maior que o fechamento de ontem, então: OBV = OBV de ontem + Volume de hoje


Se o fechamento de hoje for menor que o fechamento de ontem, então: OBV = OBV de ontem – Volume de hoje


Se o fechamento de hoje for igual ao fechamento de ontem, então: OBV = OBV de ontem


2. Volume RSI:

O Volume RSI (Índice de Força Relativa) é um indicador de volume semelhante ao Índice de Força Relativa, exceto que o volume ascendente e o volume reduzido são usados ​​na fórmula do RSI em vez de mudanças no preço.


O volume RSI oscila em torno de 50% da linha central na faixa de 0 a 100%.


Uma das maneiras de usar este indicador de volume seria negociar os sinais gerados nos cruzamentos do indicador e 50% da linha central em torno da qual ele oscila.


Quando a leitura do Volume RSI está acima de 50%, é considerada alta, indicando que o volume de alta domina sobre o volume de baixa.


Quando a leitura do Volume RSI está abaixo de 50%, é considerada baixa, indicando que o volume de baixa domina o volume de alta.


Assim, deve-se comprar quando os indicadores se moverem acima de 50% da linha de baixo e vender quando o indicador cair abaixo de 50% da linha de cima.


3. Indicador de tendência de preço de volume:

O indicador de tendência de preço de volume (VPT) é um indicador de volume que ajuda a determinar a direção do preço de uma ação e também a força da mudança de preço.


O indicador consiste em uma linha de volume cumulativo que adiciona ou subtrai um múltiplo da variação percentual na tendência do preço de uma ação e no volume atual, que é baseado nos movimentos de alta ou de baixa do título.


Este indicador é semelhante ao indicador de volume on-balance (OBV), ou seja, mede o volume acumulado e também fornece aos traders informações sobre o fluxo de dinheiro de um título.


As interpretações do VPT podem ser resumidas da seguinte forma:


Um aumento no preço e no volume confirma a tendência de alta dos preços.


Uma diminuição no preço e no volume confirma a tendência de queda dos preços.


Um aumento no preço acompanhado por uma tendência de volume decrescente ou estável é uma divergência negativa, sugerindo que o movimento de queda do preço é fraco e pode reverter.


Uma diminuição no preço acompanhada por uma tendência de volume crescente ou estável é uma divergência positiva, sugerindo que o movimento ascendente do preço é fraco e pode reverter.


4. Índice de fluxo de dinheiro:

O Money Flow Index (MFI) é um indicador de movimento e volume que analisa tanto o tempo quanto o preço para medir a pressão de negociação - compra ou venda.


Também é conhecido como Índice de Força Relativa (RSI) ponderado por volume, pois também inclui o volume, ao contrário do RSI, que incorpora apenas o preço.


Fórmula para calcular IMF:


Preço típico = (Alto + Baixo + Fechar)/3


Fluxo de Dinheiro Bruto = Preço Típico x Volume


Índice de fluxo de dinheiro = (fluxo de dinheiro positivo de 14 períodos)/(fluxo de dinheiro negativo de 14 períodos)


Índice de Fluxo de Dinheiro = 100 – 100/(1 + Índice de Fluxo de Dinheiro)


O Money Flow Index (MFI) pode ser interpretado de forma quase semelhante ao RSI. Os sinais de negociação são gerados por este indicador quando a ação sinaliza divergência de alta ou baixa, cruzamentos e quando a ação está na zona de sobrecompra ou sobrevenda:


5. Indicador de Fluxo de Dinheiro Chaikin:

O indicador Chaikin Money Flow é um indicador de volume que ajuda a medir a quantidade de Money Flow Volume durante um determinado período.


O Chaikin Money Flow adiciona o Money Flow Volume para um determinado período de retrospectiva, normalmente 20 ou 21 dias. Este indicador flutua acima/abaixo da linha zero de forma semelhante a um oscilador.


De acordo com este indicador, quando o preço de fechamento está próximo da alta, ocorre mais acumulação. Da mesma forma, quando o preço de fechamento está próximo do mínimo, ocorre mais distribuição.


Um valor CMF acima da linha zero sinaliza força no mercado, enquanto um valor abaixo da linha zero sinaliza fraqueza no mercado.


Deve-se esperar que o CMF confirme a direção de fuga da ação do preço, por exemplo, se um preço romper a resistência, deve-se esperar que o CMF tenha um valor positivo para confirmar a direção de fuga.


Um sinal de venda CMF ocorre quando o preço atinge uma alta mais alta nas zonas de sobrecompra, com a CMF divergindo com uma alta mais baixa, conhecida como divergência negativa.


Um sinal de compra CMF ocorre quando o preço faz uma baixa mais baixa com o CMF divergindo com uma baixa mais alta com divergência positiva.


6. Acumulação/distribuição:

A Linha de Distribuição de Acumulação é um indicador de volume que mede o fluxo acumulado de dinheiro para dentro e para fora de um estoque.


Um multiplicador positivo alto com alto volume indica uma forte pressão de compra que eleva o indicador. Por outro lado, um número negativo baixo com alto volume indica uma forte pressão de venda que empurra o indicador para baixo.


Este indicador tenta detectar divergências positivas ou negativas nos dados de preço e volume que sinalizam um aviso avançado de movimentos futuros de preços.


Um trader que está acumulando ações está simplesmente comprando ações. Além disso, um comerciante que está compartilhando ações no mercado está vendendo.


Assim, o indicador de acumulação/distribuição dimensiona a demanda e a oferta, o que impulsiona o movimento dos preços


7. Facilidade de movimento:

O indicador de facilidade de movimento, outro indicador de volume importante, ajuda a medir a 'facilidade' com que o preço de uma ação se move entre diferentes níveis com base nas tendências de volume. Um preço de movimento fácil é aquele que continua em sua tendência por um determinado período.


Este indicador funciona melhor em mercados voláteis onde as tendências não podem ser vistas claramente.


Este indicador é melhor quando usado para prazos mais longos, como um gráfico diário, pois identifica tendências com base nas médias de volume.


Este indicador gera sinais de compra e venda quando cruza a linha central 0 ou faz divergências de baixa ou alta:


8. Índice de volume negativo:

O Índice de Volume Negativo (NVI) é um indicador cumulativo que usa a mudança no volume para decidir quando o dinheiro inteligente está ativo.


Este indicador funciona sob a suposição de que o dinheiro inteligente está ativo nos dias em que o volume diminui e o dinheiro não tão inteligente está ativo nos dias em que o volume aumenta.


9. Preço médio ponderado por volume:

O preço médio ponderado por volume mostra o preço médio pelo qual um ativo foi negociado durante todo o pregão, quando o preço e o volume são considerados.


Este indicador mostra o valor real em que o título está sendo negociado, para que possa sinalizar se o título foi comprado ou vendido a um preço justo.


Os comerciantes usam o VWAP para eliminar o ruído no mercado para ter uma ideia de quais preços compradores e vendedores estão dispostos a negociar.


Quando o VWAP está subindo ou o preço cruza acima da linha do VWAP, isso mostra que os preços estão em tendência de alta. Considerando que, se o VWAP estiver em declínio ou o preço cruzar abaixo da linha do VWAP, isso mostra que os preços estão em tendência de baixa.


Resultado:

Conforme discutido, a análise do indicador de volume é um parâmetro técnico muito importante para traders e investidores. Existem muitos indicadores de volume, mas discutimos alguns dos mais comuns e populares. Os comerciantes devem estudá-los e adicioná-los às suas ferramentas de análise para melhorar sua negociação.


Bons Investimentos :)

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