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3 tipos de indicadores usados ​​no mercado de derivativos

Atualizado: 5 de abr.

O que? Existe algo chamado indicador de sentimento que é usado no mercado de derivativos? Você já ouviu falar sobre esses tipos de indicadores antes? Confuso? Bem, deixe-me dizer-lhe que existe e ajuda a avaliar os sentimentos no mercado de derivativos. Mas se você não sabe o que esse indicador faz, está lendo o artigo certo para entender o mesmo.


Os indicadores de sentimento nos dizem quão otimistas ou pessimistas são as forças do mercado e o que estão pensando ou sentindo, o que nos ajuda a prever o comportamento dos traders no mercado de ações. Quando as leituras de sentimento são extremamente altas ou baixas, devemos agir de maneira contrária. Por exemplo, quando os investidores estão extremamente baixistas, devemos tomar isso como um sinal contrário, pois indica que os preços de mercado podem começar a reverter e podem começar a subir em breve.


Mesmo no mercado de derivativos, temos indicadores de sentimento que nos ajudam a analisar o comportamento dos traders de opções. Put-Call Ratio, Open Interest e Vix são alguns dos indicadores de sentimento que nos ajudam a entender o que os traders de opções estão pensando ou sentindo sobre a tendência futura.


Então, estarei discutindo os 3 indicadores de sentimento que os traders devem saber ao negociar no mercado de derivativos:



Tipos de indicadores de sentimento no mercado de derivativos


1. Relação Put-Call

O índice put-call é um desses indicadores de sentimento de mercado usado no mercado de derivativos. Um contrato 'Put' é aquele em que concordamos em vender um ativo subjacente no futuro, por outro lado, um contrato 'Call' é aquele em que concordamos em comprar um ativo subjacente no futuro a uma taxa fixa.


O índice put-call é medido dividindo-se o número de contratos put no mercado de derivativos pela quantidade total de contratos call . Deve-se notar que quanto maior o número, maiores são as chances de venda no futuro, o que pode levar a uma queda nos preços das ações.


Assim, um índice de compra e venda crescente, ou um índice maior que 0,7 ou 1, significa que os traders estão comprando mais opções de venda do que opções de compra, indicando que o sentimento de baixa está crescendo no mercado. Por outro lado, um índice de compra e venda em queda ou abaixo de 0,7 e 0,5 é considerado um indicador de alta, o que significa que mais chamadas estão sendo compradas do que opções de venda.


Este indicador também pode ser tomado como um indicador contrário. Os traders contrários usam a relação put-call para determinar quando os traders estão ficando excessivamente otimistas ou muito pessimistas. Portanto, uma taxa de compra e venda extremamente alta significa que o mercado está extremamente baixista. Para um trader contrário, isso pode ser um sinal de alta, pois indica que o mercado está extremamente pessimista e pode reverter. Por outro lado, um índice extremamente baixo pode indicar que o mercado está extremamente otimista e os traders contrários podem concluir que o mercado está muito otimista e pode reverter para o lado negativo.


2. Interesse em aberto

Open Interest refere-se ao número total de contratos futuros ou opções que são detidos pelos traders em um determinado momento. Deixe-me dizer que o interesse aberto é conhecido por ser um dos melhores indicadores de sentimento e também por entender a confiabilidade dos movimentos de preços.


Então deixe-me primeiro explicar como o interesse aberto no mercado é formado. Deve haver um comprador para cada vendedor e vice-versa para compor um contrato em aberto. Assim, quando compradores e vendedores entram em uma nova posição, o interesse em aberto aumenta e quando o mesmo comprador e vendedor diminuem sua posição, o interesse em aberto é reduzido.


O aumento dos juros em aberto significa que o dinheiro novo está fluindo para o mercado e uma diminuição nos juros em aberto sugere uma saída de dinheiro do mercado. Os compradores movem o mercado investindo dinheiro fresco no mercado, enquanto o vendedor faz o oposto. O Open Interest aumenta quando o novo contrato troca de mãos.


3. Vix

O Vix é novamente um importante indicador de sentimento, pois mede o medo, a incerteza e a volatilidade no mercado de ações. Todos sabemos que o mercado de ações é conhecido por sua volatilidade .


Quando a volatilidade é alta, significa que haverá uma mudança maior nos preços das ações. A volatilidade da Bolsa Nacional de Valores é medida pelo índice VIX que é calculado com base nos preços dos contratos no mercado de derivativos.


Este indicador também é chamado de medidor de medo porque quando o VIX dispara, indica um aumento no risco. Geralmente, um aumento no VIX indica uma queda no mercado:


Resultado final

Ao negociar no mercado de derivativos, é importante saber qual é o comportamento dos traders. Os indicadores de sentimento discutidos acima são Ao negociar no mercado de derivativos, os indicadores de sentimento discutidos acima são úteis, pois mostram como os traders se posicionaram ou quais são suas crenças atuais sobre essa ação ou índice. Mas deve-se notar que os indicadores de sentimento devem ser usados ​​em conjunto com outros indicadores técnicos . Espero que você tenha achado este artigo informativo e use as informações em seu potencial máximo no mundo prático. Mostre um pouco de amor compartilhando este blog com sua família e amigos e nos ajude em nossa missão de divulgar a educação financeira.


Bons Investimentos :)

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